(carreau模型)

1所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型2ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型，全称是ARIMA，AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel也记作ARIMAp，d，q，是统计模型statisticmodel中最。

2模型定阶点击QuickEstimate equation输入类似Y AR1 AR2 AR3形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模型先拟合AR3模型得知，参数不显著，且AIC=28352，SC＝29169，SSE=86953再拟合AR2模型AIC＝28329，SC=28870，SSE＝89644再拟合AR1。

正如前面介绍，ARIMA模型实际上是AR模型和MA模型的组合 AR模型的形式如下 其中参数为常数，是阶自回归模型的系数为自回归模型滞后阶数是均值为0，方差为的白噪声序列模型记做表示阶自回归模型 MA模型的形式如下 其中参数为常数参数是阶移动平均模型的系数为移动平均模型滞后阶数是均值为0，方差。