(eviews怎么进行arch检验)

1、另外，还可以通过eviews60软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击viewlag structurelag length criteria 输入滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数AIC 和SIC 都是人为规定的标准 其原理是，当构建模型时；比如y c x pdlz， 4， 2unit root test 里，需要你填的是lag不是整个样本空间一般常见的都在10以内可以这么做分别尝试110个lag，然后用AIC或者BIC 等model selection criterion，选择一个最优的模型；然后在点estimate 在下拉选项中选择ARCH 在命令窗口中再次输入 LS RR RR1 2 3并在ARCH出填入2，GARCH处为1，得出结果 Variance backcast ON GARCH = C4 + C5*RESID1^2 + C6*。

2、打开EViews软件，然后打开您要使用的数据集选择“QuickEstimate Equation”，或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”，打开估计方程的对话框在对话框的“Specification”选项卡中，选择“ARCHGARCH”模型，并选择“VAR2GAR；AIC值和SC值为负数是由其定义决定的，如AIC=1+log2*pi+logu#39*uT+2k+1T，pi为圆周率，k为解释变量个数，u为残差向量，T为样本规模ARMA模型的定阶可以根据相关图，看自相关系数和偏自相关系数的截尾。

3、均值方程看你如何设置，如果是常数均值方程，则直接输入y c ，然后设置波动率模型，如果均值方程是ARMA模型，则用y c AR1 AR2 MA1 MA2，波动模型自己设计啦；模型定阶点击QuickEstimate equation输入类似Y AR1 AR2AR3形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模 型先拟合AR3模型得知，参数不显著，且AIC=28352，SC＝29169，SSE=8695再拟合；eviews中用garch1，1计算股票波动率 数据导入后 1 QUCIKESTIMATE EQUATION 输入logp logp1，Method选项中选ARCH，其余不动默认garch1，1，点OK 2得下图 3可以通过Make GARCH Variance。

4、1 首先，在EViews中打开数据文件，并选择要进行回归分析的一阶差分序列2 对一阶差分序列进行单位根检验，以确保其已经成为平稳时间序列可以使用ADF检验或KPSS检验等常用的单位根检验方法3 如果一阶差分序列已经通过。